Rendimiento en salidas a bolsa: Un estudio mediante perceptrones multicapa

Resumen

En este trabajo se estudia la conveniencia de usar perceptrones multicapa como alternativa a la regresión lineal en el dominio de las salidas a bolsa. Para conseguir este propósito, se ha  modelado la relación entre el rendimiento inicial y la estructura de la colocación de una muestra de compañías estadounidenses. Los resultados muestran una ligera mayor capacidad de los primeros frente a los segundos. Por otro lado, la comparación de las predicciones patrón a patrón muestra que la relación entre las variables explicativas y la variable dependiente podría ser de tipo lineal.