Determinación de indicadores de riesgo bancario y el entorno macroeconómico en Venezuela (1997-2009)
Resumen
Los bancos comerciales y universales venezolanos, al igual que la gran mayoría de bancos en el resto del mundo, están expuestos a riesgos financieros (riesgo de crédito, riesgo de liquidez) y a riesgos operacionales, entre otros. En el presente estudio se utilizan los modelos estadísticos de ecuaciones estructurales, a través del software LISREL, para determinar indicadores de riesgo bancario, así como evaluar las principales relaciones existentes entre los diversos tipos de riego bancarios y las principales variables microeconómicas y macroeconómicas que conforman la actividad bancaria y financiera del país. El modelado permitió evaluar los tres tipos de riesgos. Se encontraron nuevos indicadores estadísticamente significativos en la evaluación de los riesgos de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Se evidencia además la importante influencia que tiene el entorno macroeconómico sobre los tres tipos de riesgo estudiados.
Palabras clave
Texto completo:
PDFReferencias
Albagli, Elías (2002). Un modelo de crisis bancaria. Consultado el 24 de septiembre
de 2011. Disponible (on line):
http://www.cemla.org/old/pdf/red/RED_VII_CHILE-Elias%20.
Álvarez, Fernando; Adriana Arreaza; María Fernández y María Mirabal (2002).
“Fragilidad Financiera en Venezuela: Determinantes e Indicadores.”
Serie de Documentos de Trabajo (Banco Central de Venezuela, Gerencia
de Investigaciones Económicas), 25 (marzo, 2002), 68 pp.
Arango, Camilo y Lina Botero (2001). Evaluación del modelo CAMEL como
instrumento de prevención de crisis bancarias para Colombia. Medellín:
Universidad Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico,
pp.
Arreaza Adriana; Luis Castillo y Manuel Martínez (2006). “Expansión
de Crédito y calidad del Portafolio Bancario en Venezuela.” Serie de
Documentos de Trabajo (Banco Central de Venezuela, Gerencia de Investigaciones
Económicas), 92, (noviembre, 2006).
Banco Central de Venezuela (s.f.). ABC Económico. Consultado el 21 de
diciembre de 2012. Disponible (on line): http://www.bcv.org.ve/c1/
abceconomico.asp#.
Banco Interamericano de Desarrollo (2005). Informe progreso económico y social
en América Latina: Desencadenar el crédito: Cómo ampliar y estabilizar la
banca. Washington D.C., 304 pp.
Bernardette, María; María Hernández y Oswaldo López (2007). “Fragilidad
en el sistema bancario venezolano: Un modelo de respuesta binaria.”
Serie de Documentos de Trabajo (Banco Central de Venezuela, Gerencia
de Investigaciones Económicas), 86 (febrero), pp. 33.
Bernardi, Bernardo (2006). “Las crisis bancarias en países emergentes: Caso
Latinoamérica.” Pensamiento y Gestión, 21, pp. 162-181.
Berróspide M., José (2000). “Fragilidad bancaria y prevención de crisis
financiera en Lima: 1997-1999.” Monetaria, 12, 2 (Abril-junio), pp.
-153.
Briceño, Yasmin (2010). Modelo de ecuaciones estructurales en el análisis del
riesgo bancario. Bancos Universales y comerciales venezolanos. Trabajo de
Grado. Mérida: Escuela de Estadística, Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales. Universidad de Los Andes, 2010, 250 pp.
Buniak, Leonardo (2002). “Mejores prácticas en metodologías, sistemas de
análisis y calificación del riesgo bancario, monitoreo off site, indicadores
de alerta temprana y modelos estadísticos predictivos de quiebra
bancaria.” Rating and Bank Risk Analysis. Leonardo Buniak & Asociados,
pp.
Casas, Mercedes (2002). Los modelos de ecuaciones estructurales y su aplicación
en el Índice Europeo de Satisfacción del Cliente. Consultado el 15 de
Noviembre de 2012. Disponible (on line) :http://www.uv.es/asepuma/X/
C29C.pdf
Cerviño, Julio; Joaquín Sánchez y José Cubillo (2005). “Influencia de posicionamiento
competitivo de las empresas en el efecto made in Spain y éxito
empresarial.” Revista de Economía, 827, pp. 261-278.
Chuecos, Carlos (1998). La actividad bancaria: El arte de las proporciones.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales. Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales. Universidad de Los Andes, 1998, 39 pp.
Cortez, Carlos (1999). “Causas de las crisis bancarias en los mercados
emergentes: Un modelo econométrico.” Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima), 4,
, pp. 217-228.
Dávila, Miguel (2002). “El nuevo enfoque de la supervisión bancaria.”
Ponencia presentada en el Encuentro Latinoamericano de Usuarios Swift,
ELUS VII y Expoelus. Quito: 15 pp.
Durán Rodolfo y Mauricio Mayorga (1998). Crisis bancarias: Factores causales
y lineamientos para una adecuada prevención y administración. San José de
Costa Rica: Banco Central de Costa Rica, 69 pp.
Durán, Rodolfo; Renato Montero y Mauricio Mayorga (1999). “Propuesta
de indicadores macroeconómicos y financieros de alerta temprana para
la detección de crisis bancarias.” San José de Costa Rica: Banco Central
de Costa Rica, 46 pp.
Durán, Zuleima (2006). Indicadores de riesgo bancario determinados mediante
el modelado con ecuaciones estructurales. Caso: La banca venezolana entre
-2004. Trabajo de Grado. Mérida: Escuela Estadística, Facultad de
Ciencias Economicas y Sociales, Universidad de Los Andes, 182 pp.
Fernández, Vicenç (2004). Relaciones encontradas entre las dimensiones de
las estructuras organizativas y los componentes del constructo capacidad
de absorción: El caso de empresas ubicadas en el territorio español. Tesis
doctoral, Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya, 244 pp.
Fuentes, Alexander (2003). Riesgo bancario y grado de concentración de los depósitos:
una metodología para la clasificación de bancos con base a riesgo en Venezuela.
Tesis de maestría. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello, 85 pp.
González, Brenda (1999). “Indicadores de alerta de las crisis bancarias.”
Estudios Gerenciales, 72 (Julio-Septiembre, 1999), pp. 37-43.
Hair, Joseph; Rolph Anderson; Ronald Tatham y William Black (1999).
Análisis Multivariante. Quinta edición. España: Prentice Hall, 799 pp.
Morón, Eduardo (2003). Sistema de alerta temprana de fragilidad financiera.
Lima: Universidad del Pacífico, (abril), 61 pp. 61.
Rojas, Gustavo (2002). Determinación de indicadores de alerta temprana para el
sistema financiero venezolano. Universidad Santa María. Consultado el 5
de noviembre de 2005. Disponible (on line): http://www.geocities.com/
professorrojas/AlertaTempranaUSM.doc.
SUDEBAN (1996-2011). Balance General de Publicación. Estado de Resultados.
Gerencia de Estadísticas y Publicaciones Caracas.
SUDEBAN (2003). “Normas para una adecuada administración integral
de riesgos.” Gaceta Oficial, 37.703 (03 de Junio de 2003), Resolución
03. Caracas
SUDEBAN (2008). Boletín trimestral. Caracas: Gerencia de Estadísticas y
Publicaciones, (octubre-diciembre, 2008).
Enlaces refback
- No hay ningún enlace refback.
ISSN 1315-2467 ISSNe 2343-5704
Redes Sociales
Twitter: @revecono
Facebook: Revecono
Instagram: @revecono
Se encuentra actualmente indizada en: | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
Todos los documentos publicados en esta revista se distribuyen bajo una
Licencia Creative Commons Atribución -No Comercial- Compartir Igual 4.0 Internacional.
Por lo que el envío, procesamiento y publicación de artículos en la revista es totalmente gratuito.