Dinámica de la transmisión de choques económicos mediante un modelo de vectores autoregresivos aumentado por factores. Caso: Venezuela
Resumen
Se evalúan los efectos dinámicos de perturbaciones económicas exógenas y endógenas sobre un conjunto de variables, mediante un modelo de vectores autoregresivos aumentados por factores (FAVAR), para Venezuela en el periodo 1957-2012. Se identifican los choques petroleros como perturbación exógena, y los choches de política económica como perturbaciones endógenas. La expansión del gasto público genera un choque de demanda positivo; la expansión monetaria conduce a un aumento de los precios, la actividad y el consumo; una devaluación del tipo de cambio produce un choque de demanda externo y, un aumento del precio del petróleo causa expansión de la demanda.
Palabras clave
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PDFP-ISSN 1317-8822 E-ISSN 2477-9547
DOI: https://doi.org/10.53766/VIGEREN
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